近期市场常见问题汇总——风险管理

发布日期：2016-02-26

风险管理

1. 大户报告报送涉及的合约包括哪些？

　　自2016年1月4日起，交易所对现行大户报告制度进行了优化。在大户报告报送涉及的合约范围方面，扩大大户报告的标的合约范围至近月合约，即当会员或者客户在某品种持仓合约（所有上市交易合约，包括交割月合约及交割月前一月合约）的投机持仓达到交易所对其规定的投机头寸持仓限额80%以上（含本数）时，会员或者客户应当向交易所进行大户报告。

2. 大户报告报送内容有何新要求及注意事项？

　　在大户报告报送内容中增加有关实际控制关系账户的申报要求。客户进行大户报告时，如其存在实际控制关系账户但在我所从未申报或需要更新的，则客户应如实填写相关信息。同时，客户还须在收到大户报告通知之日起5个工作日内通过期货公司会员在我所会员服务系统中填报《实际控制关系账户申报表》。存在实际控制关系账户但在我所从未申报或需要更新的非期货公司会员，也须在收到大户报告通知之日起5个工作日内在我所会员服务系统中填报《实际控制关系账户申报表》。

3. 会员以及客户在收到交易所监查部实控关系账户协查通知后，如果承认存在实控关系，如何进行申报？

　　交易所发起协查中承认实控关系的客户，除了应通过期货公司向交易所提交反馈表之外，仍然需要填写《实际控制关系账户申报表》进行申报，并且控制人和被控制人都需要完成实控关系的申报。期货公司应在通知中规定的期限内将申报信息录入会员服务系统。

4. 客户已经主动申报了实际控制关系，为什么还会收到实控关系账户的认定通知？

　　按照目前相关规定，对于主动申报实控关系账户的客户，如果账户组内客户已经完成了双向申报，在实控关系账户生效前交易所会发通知进行二次确认。因此，主动申报后仍收到认定通知，属于实控账户工作的正常流程。

5. 交易所实控关系账户相关的规定或表格在哪儿能找到？

　　实控关系账户相关规则在交易所主页网站上可下载。另外，期货公司都可以在会员服务系统中下载业务中需要用到的实控账户相关表格。2011年3月14日发布的实控关系账户认定标准（上期办发［2011］24号），详见http://www.shfe.com.cn/news/notice/12148610.html；2011年3月14日发布的实控关系账户的报备通知（上期办发［2011］25号），详见http://www.shfe.com.cn/news/notice/12145512.html；2011年5月4日发布的实控关系账户投机持仓合并计算的通知（上期发【2011】54号），详见http://www.shfe.com.cn/news/notice/1444450.html。

6. 客户已经在实控关系账户组中，但账户已销户如何处理？

　　虽然客户已经销户，但是实控关系并不会发生变化。客户销户之后再次开户，仍会沿用原来的客户号以及原来申报的实控关系。