关于实施新修订的《上海期货交易所风险控制管理办法》等九个业务实施细则的通知

发布日期：2003-08-06

上期交发研字[2003]134号

各会员单位、各指定交割仓库、各指定结算银行：

《上海期货交易所风险控制管理办法》等九个业务实施细则的修正案已经上海期货交易所第二届理事会第二次会议审议通过，并报中国证监会备案，现予公布。

新修订的九个业务实施细则自2003年9月1日开始实施，但其中《上海期货交易所风险控制管理办法》第五条和第十八条的新规定自2004年1月份合约起开始实施。

九个实施细则的主要修改内容如下：

一、《上海期货交易所风险控制管理办法》的主要修改内容

1、调整临近交割期天然橡胶期货交易保证金的提高方式。把增加保证金的时间提前约15天，同时把最后三个交易日的保证金收取的幅度提高到40%，涉及第五条。

2、调整并丰富当期货价格出现大幅波动时的风险控制措施。当一段时间内某一期货合约涨跌幅较大时，交易所认为必要时，可以加强风险控制的力度，涉及第七条。

3、修改铜、铝、天然橡胶出现同方向连续涨跌停板时的处理方式，将现有三个品种的处理方式统一。同时，使文字描述更通俗、直观，以方便投资者理解，涉及第十三和十四条。

4、修改天然橡胶合约的限仓规定，对天然橡胶合约加强风险控制，从某一合约总持仓达到10万手开始比例限仓，并减少交割月份单个投资者的持仓限额，从150手减少到100手，涉及第十八条。

5、增加有关风险警示制度规定，增加必要的对市场冲击较小的软性介入措施，新增第七章风险警示制度，涉及第四十二至四十六条。

二、《上海期货交易所交易细则》的主要修改内容

1、修改交易所信息发布的时间，涉及第六十四和六十九条。

2、修改第七十二条有关保密的规定。新增一款，即“交易所在经批准的情况下，可以向有关监管部门或其他相关单位提供相关信息，并执行相应的保密规定。”

三、《上海期货交易所结算细则》的主要修改内容

1、为加强对指定结算银行期货结算业务的监督，修改第十九条结算银行的义务。对结算银行新增两项义务：“向交易所及时通报会员标准仓单的质押情况”和“根据中国证监会或交易所的要求，对会员专用资金帐户中的资金实行必要的监管措施”。

2、修改第二十六和二十七条会员开立专用资金帐户的程序和要求。

3、将第六章“质押” 修改为“权利凭证”，并修改有关术语和操作程序。

4、根据目前实际操作中的一些做法，对有关条款的内容作适当调整，包括一些文字调整。涉及条款第十二条、第二十五条、附件等。

四、《上海期货交易所交割细则》的主要修改内容

简化有关交割品级的规定，取消有关描述，直接明确交割品级以标准合约为准，涉及第十七、二十五和三十四条。

五、《上海期货交易所指定交割仓库管理办法》的主要修改内容

对本细则有关于交割仓库的定义和责任作适当修改，涉及第二和二十五条。

六、《上海期货交易所会员管理办法》的主要修改内容

修改会员入会的有关事项。取消第十条第一款中“会员资格费”概念，取消第四款“签署《结算协议书》”的原有规定。

七、《上海期货交易所违规处理办法》的主要修改内容

1、修改违规办法的适用范围。将指定结算银行纳入本办法的调整范围，涉及第二、四、六、七、八和十六条。

2、增加对违反《风险控制管理办法》中风险警示制度行为的处罚,以及对非善意期转现行为的处罚，涉及第二十八条。

八、《上海期货交易所套期保值交易管理办法》、《上海期货交易所标准仓单管理办法》的主要修改内容仅限于文字调整。

上述具体修改内容详见新修订的各实施细则。因新修订的细则篇幅较大，交易所将在发文之日通过会员服务系统和交易所网站予以公布。上海期货交易所网址：www.shfe.com.cn

二OO三年八月五日

附件：新修订的《上海期货交易所风险控制管理办法》等九个业务实施细则

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