第一部分：主动发布

“改革开放四十年”上海期货交易所发展历程

跬步千里 深化改革 服务实体 

　　上海期货交易所（下称“上期所”）是受中国证监会集中统一监管的期货交易所，以服务实体经济为宗旨，1998年8月1日根据《国务院关于进一步整顿和规范期货市场的通知》合并组建， 1999年5月4日合并交易试营运。
　　自成立以来，市场运行平稳有序，交易规模稳步扩大。1999年到2017年，成交量从0.03亿手到13.64亿手（单边），增长了435倍；成交金额从0.24万亿元到89.93万亿元（单边），增长了366倍；成交量、成交金额占全国比重由1999年的8.51%、21.97%分别上升到2017年的44.35%、47.86%。根据美国期货业协会（FIA）统计资料显示，按交易手数算，2017年上期所交易量在全球场内衍生品交易所中排名第九，在全球商品场内衍生品交易所中排名第一。

　　上市品种由1999年的3个期货品种（铜、铝、天然橡胶）增加至2018年的铜、铝、锌、铅、锡、镍、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、燃料油、天然橡胶、石油沥青、原油15个期货品种和铜期权，覆盖主要基础工业品领域。期货价格已成为国内外贸易的定价参考，被多个国家部委广泛使用，为价格监测和宏观决策提供依据。越来越多的实体企业参与到期货市场之中，管理风险、稳定生产经营。

过去：市场龙头领发展

　　在过去的近20年中，上期所锐意进取，持续创新，争做市场龙头，引领行业发展，一步一个脚印，在服务实体经济方面取得多个资本市场中的“第一”。

　　
　　2004年，上期所率先在期货市场行情转发方面施行授权认证制度。在此基础上，引入了信息有偿服务办法，同年7月1日起在境外顺利推行；这是我国交易所首次向境外用户收取信息终端费。2005年7月1日起，此项制度在国内成功推行，既维护了信息市场的秩序，又促进了合法信息服务业务的发展。
　　
　　
　　2004年5月28日，由上期所主办的第一届“上海衍生品市场论坛”在沪召开。这是我国期货和衍生品行业第一个国际论坛。时任中国证监会主席尚福林、时任上海市市长韩正出席论坛开幕式并发表讲话，来自相关国家部委、境内外行业协会和金融机构、产业链龙头企业等300余位各界代表出席了会议。
　　在中国证监会、上海市政府、国务院有关部委和国内外业界等有关方面的关心支持下，上海衍生品市场论坛自2004年至2018年已连续成功举办十五届，成为享誉海内外期货和衍生品行业的重要会议活动，见证了期货市场改革开放以来取得的历史性成就。

　　
　　2006年7月，上期所上线电子化仓单管理系统，在国内率先实现仓单的电子化和无纸化管理，提高交割工作效率，强化交割风险管理。
　　
　　
　　2006年11月3日，拥有自主知识产权的、革命性的“新一代交易系统”（简称NGES 1.0 ）上线运行，成为国内首创完全精确可重演的分布式体系构架，可精确重现任意业务场景。
　　2015年9月21日，NGES2.0上线，系统报单处理能力为每秒5万笔，平均报单响应时间为150微秒，数据中心切换时间降为3分钟以内。交易处理能力、报单时延、备灾恢复等主要技术指标均达到国际先进水平，充分满足市场快速发展的需求，确保业务系统技术领先。

　　
　　2008年12月24日，美国自由港迈克墨伦铜金矿公司（Freeport McMoRan Copper & Gold Inc.）下属El Paso精炼厂生产的“P*D”牌高纯阴极铜，在上期所获准注册。这是中国期货市场首次批准境外交割品牌进行注册。
　　在此基础上，2010年12月24日，上期所率先开展保税交割，有利于加快国内国际两个市场的对接互通，促进上海商品期货市场资源配置功能辐射范围逐步向国际市场扩大。

　　
　　2013年7月5日晚21点，黄金和白银期货连续交易(又称“夜盘”)正式在上期所鸣锣开张。这填补了国内期货市场晚间交易时段的空白，为投资者实时进行风险管理提供便利，加强与国际市场的联动性，在一定程度上增强上海市场的国际影响力。

　　
　　2013年12月，上期所成为国内期货交易所中首家使用单向大边的保证金收取方式，在确保风险可控的前提下，提高了市场的资金使用效率。

　　
　　2014年9月，上期所率先在国内证券、期货交易所中引进境外监控系统（国际智能监控系统SMARTS），使上期所继续保持国内领先优势，并与国际通行标准接轨，提升监管智能化、科技化水平，夯实上期所的科技监管能力，同时也为针对境外交易者的监管做好了前期准备。

　　
　　2014年10月，上期所市场服务中心的建立，成为国内交易所中率先采用跨部门快速联动机制，集中接收、处理、答复会员和投资者的咨询及意见建议，被叫集中付费方式的服务平台，为各类期货参与者提供更便捷的服务。
　　
　　
2018年3月26日，中国首个国际化期货品种原油期货正式上线运行，这是中国资本市场各方深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的务实举措，是落实《政府工作报告》的具体行动，也标志着上海国际金融中心建设迈出新的重要步伐。
　　上市至今，运行整体平稳，市场参与者稳步增加，各业务环节运作衔接顺畅，业务流程已全部走通，功能发挥效应逐步显现。

现在：深化改革再起步

　　在中国证监会党委的正确领导下，在新一届上期所党委班子的带领下，坚持稳中求进总基调，围绕核心要求，聚焦主业发展，谋求重点突破，开创上期所发展的全新局面。
　　一是全面从严治党、提升作风建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻从严治党要求，落实“两个责任”，牢固树立“四个意识”，积极工作，稳中求进，确保期货市场持续健康发展、更好服务国家经济建设和改革开放大局。为推动全面从严治党决策部署转化为实际行动，上期所党委研究决定开展作风建设相关主题活动，通过抓重点、补短板、强弱项，改进作风，强化素质，提高效能，进一步激发全体干部员工谋发展、干事业的积极性，推进建设世界一流交易所。
　　二是依法全面从严监管，牢牢防控市场风险。严字当头，稳字为要，切实履行一线监管职责，将确保市场稳定作为最重要、最严肃的政治责任。通过构建科学化、精细化、常态化的风险防控机制，确保风险管理贯穿决策、执行和监督等环节，强化对风险的全过程管理。通过日常监管与重大案件相结合的稽查办案模式，对市场违法违规行为始终保持稽查执法“零容忍、全覆盖、无盲区”。通过推进监管智能化科技化，提升重大风险预研预判能力。通过加快法规、规则的研究修订，完善经济金融安全环境。通过完善以监管会员为中心的新监管模式，加强行为监管，进一步深化期货市场“五位一体”监管协作机制，提升监管合力，确保市场平稳健康发展。
　　三是形成“一主两翼”产品体系，提升服务实体经济的广度和深度。在主线方面，上市期货品种由1999年的3个增加至15个，促进相关产业链企业通过期货市场更好地进行价格风险管理。2018年以来，贴近实体需求，完成燃料油期货合约修订，保税380燃料油挂牌上市；精准对接“一带一路”，20号胶作为特定期货品种立项申请已获批。特别是3月26日，原油期货正式上线，市场运行整体平稳，市场参与者稳步增加，各业务环节运作衔接顺畅，业务流程已全部走通，功能发挥效应逐步显现。多家国际机构高度关注，并进行了客观公正的分析及认可。在两翼方面，2018年5月28日上线上期标准仓单交易平台，打通期货市场服务实体经济发展的“最后一公里”，进一步促进多层次商品市场体系建设，满足实体企业多元化需求。2018年9月21日，我国首个工业品期权铜期权挂牌上市，进一步完善有色金属衍生品市场结构，服务广大生产、消费和贸易企业多样化保值需求，多层次商品市场体系初具雏形。

　　四是创新完善制度服务，提升市场运行效率。优化交易机制，推出做市商制度，促进形成连续活跃合约，满足企业需求，切实服务实体经济；不断深化结算服务，确保结算高效稳健；加强交割管理，完善境内交割库布局；优化业务规则制度，为市场可持续发展提供不竭动力；创新投教服务，投资者结构持续改善。

　　五是保持技术领先，确保技术系统稳健运行。持续加大技术投入，建设安全可靠、自主可控的先进技术系统，为原油、仓单交易、期权等产品和业务的研究开发提供有效保障。确保技术系统稳健运行，形成技术安全工作合力，有效应对外部安全突发事件。协助监控中心、期货业协会等监管机构提升技术能力，扩大综合交易平台（CTP）的市场占有率，保持会员端技术系统领域的领先地位。
　　六是积极探索国际化，服务“一带一路”倡议，助力上海国际金融中心建设。上期所已在新加坡设立了境外办事处，上期能源已完成香港自动化交易服务（ATS）注册,稳步推进新加坡RMO注册。以原油期货为基础，加快上期所国际化步伐，有序推进现有期货品种的国际化，推出更多国际化品种，支持更多的境外投资者、中介机构等参与上海期货市场交易，服务“一带一路”倡议，形成适合自身特点的国际化新格局，做大做强要素市场，更好地服务上海国际金融中心建设。
　　七是从会员、产业、投资者等多个层面出发，促服务重投教，优化市场发展环境。通过构建“会员综合评价体系”，开展综合实力的评优表彰，与会员座谈及合作常态化、标准化等多种措施，加强对会员的综合管理和服务。举办多个系列、多个层次的产业培训和市场推广活动，覆盖有色金属、黑色金属、贵金属、能源化工等产业，得到实体企业高度评价。大力开展“明规则、识风险”系列宣传活动，加强与政府部门、行业协会、研究机构、高校的沟通与交流，普及期货知识，将规则讲透，将风险讲够。
　　八是发挥资本市场作用，服务国家脱贫攻坚战略，彰显交易所社会担当。与安徽省太湖县结对帮扶，重点实施了教育帮扶、民生帮扶、产业帮扶以及资本市场专项领域帮扶，共投入资金千余万元；在云南省和海南省的20个贫困县开展天然橡胶“保险+期货”业务，截至2018年7月底，天胶“保险+期货”20个项目出单，首批1700余户胶农获赔650万；在甘肃省白银市设立“上期爱心奖学金（白银市）”，帮助了600名贫困生；积极参与阿拉善生态基金，累计植树造林超过10万亩。

未来：任重道远新征程

　　未来五年，是我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是贯彻新发展理念、建设现代化经济体系的关键时期，同样是我国期货市场更好服务实体经济、服务国家开放战略的重要机遇期。在此背景下，上期所发布了第三个五年发展规划，对上期所服务国家战略、建设世界一流交易所至关重要。
　　按照规划，未来五年，上期所将以“服务实体经济，用衍生品协助全球客户管理风险”为使命，以“稳健、合作、卓越、友善”为核心价值观，以“建设成为世界一流交易所”为长期目标，按照“以世界眼光谋划未来、以国际标准建立规则、以本土优势彰显特色”的基本思路，做好“寻标、对标、达标、夺标”四篇文章，紧紧围绕产品多元化、市场国际化、信息集成化、技术强所、人才兴所等五大战略，努力提高上期所服务实体经济的能力和水平、以及在全球范围内的影响力，最终实现“初步建设成为世界一流交易所”这一五年目标。
　　具体来说，产品多元化战略，核心是“一主两翼”。上期所将在发展“做优、做精、做强商品期货”这一主线的基础上，实现商品期货期权、指数等其他衍生品和仓单交易平台“两翼齐飞”；同时，创新和深化结算、交割、监管和风控等服务，为“一主两翼”的持续推进提供支撑。市场国际化战略，核心是“引进来走出去”。上期所将通过引进境外投资者来推动现有品种和规则制度的国际化，并积极探索走出去路径，与“一带一路”沿线国家开展务实合作，服务国家“一带一路”倡议。信息集成化战略，核心是“集中共享”。上期所将搭建信息平台来实现信息资源的整合和共享，并基于平台提供信息产品和服务，满足上期所和市场全方位信息需求。技术强所战略，核心是“迭代更新”。上期所将建设安全可靠、自主可控、行业领先的新一代技术系统，同时持续强化技术管理能力，向世界一流交易所先进技术管理模式迈进。人才兴所战略，核心是“聚才用才”。上期所将通过完善人力资源管理体系和营造凝心聚力的企业文化，打造一支素质高、专业强、有责任担当和拼搏进取精神的国际化、创新型、管理型、研究型人才队伍。同时，完善法人治理结构，实现党的领导与会员治理的有机统一，以协同、高效的组织架构来应对全球竞争。
　　不忘初心，牢记使命。上期所将将按照党中央、国务院和证监会的决策部署，准确把握新形势新任务新要求，上下齐心，履责担当，真抓实干，努力做好期货市场改革发展稳定各项工作，全力以赴朝着建立世界一流交易所的目标迈进。

第二部分：市场成交概况

上海期货交易所2018年09月成交概况

　　注：
　　1、报价单位：铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨；黄金为元/克；白银为元/千克。
　　2、交易单位：铜、铝、锌、铅为5吨/手；镍、锡为1吨/手；螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手；燃料油（20180716开始）为10吨/手；黄金为1000克/手；白银为15千克/手。
　　3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手，双边计算；成交金额单位为万元，双边计算。
　　4、_f 表示期货品种，_o表示期权。

上海国际能源交易中心2018年09月成交概况

　　注：
　　1、报价单位：原油为元/桶。
　　2、交易单位：原油为1000桶/手。
　　3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手，双边计算；成交金额单位为万元，双边计算。
　　4、_f 表示期货品种，_o表示期权。

第三部分：监查月度信息（9月）

上期所9月监查概况： 
　　• 共处理异常交易行为55起。其中，自成交超限25起，频繁报撤单超限29起，大额报撤单超限1起。对其中达到交易所异常交易处理标准的6名客户，进行了全市场公告并采取了限制开仓的监管措施。
　　• 共对6起疑似违规交易行为进行排查，未发现违规交易行为。
上期能源9月监查概况：
　　• 共处理异常交易行为15起。其中，自成交超限10起，频繁报撤单超限5起。对其中达到上海国际能源交易中心异常交易处理标准的2名客户，进行了全市场公告并采取了限制开仓的监管措施。
　　• 疑似违规交易行为排查方面，未发现违规交易行为。