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【半年度信息】上期所2021年上半年监管信息通报

 

 日前,上海期货交易所(下称上期所)通报了今年以来监管工作相关信息。数据显示,截至528日,今年上期所共处理异常交易行为608起,对日常监控中发现的38起涉嫌违规线索进行排查并采取自律监管措施,对1起涉嫌违规线索立案调查,1起违法线索移交证监会,配合受害方将3起涉嫌利益输送违法线索移送司法机关,对7起案件13名客户进行自律处分。
 上期所相关负责人表示,将紧密围绕服务实体经济、防控市场风险等重点任务,持续加强一线监管,严厉打击违法违规行为,保障市场平稳运行。与此同时,也将及时公开相关查处信息,加强定期信息发布,提升市场透明度,切实保护投资者合法权益。
 三大法宝提升监管效能
据介绍,今年来,上期所尊重市场规律,坚持全面监管、持续监管和科学监管,切实提升一线监管质量和效能。一是重点关注价格异动。上期所在日常监管中,持续加强对期货价格的监控监测,对期现价格、内外价格和合约间价格进行跟踪分析,结合基差变化、投资者结构、交易规模等指标,加强市场预研预判。二是以穿透式监管为抓手。对于出现风险苗头的品种,上期所通过分析相关客户的穿透式监管信息,特别是匹配客户交易终端的相关性,加大对实控账户的排查力度,提前防范市场风险。三是抓住交易本质,紧盯客户交易行为。对于发现的各类违规线索,上期所会进一步深入分析客户的交易行为,结合穿透式监管和历史交易行为等数据,进行客户画像,精准排查出涉嫌违规的交易行为,同时根据交易本质和逻辑,提炼通用性的监控指标模型,全面提升科技监管的能力。
 共处理异常交易行为608
监查显示,今年以来,在异常交易方面,截至528日,上期所共处理异常交易行为608起,对19名客户采取限制开仓的监管措施,对78名客户、6个实控账户组纳入重点监管名单,对628名客户进行电话提示。
 实控协查方面,上期所持续对交易行为和穿透式监管数据进行分析,对未主动申报实控的客户加大自律监管的力度。截至528日,今年以来对121456个客户发起实控账户协查,对不如实申报实控的12名客户进行书面警示。穿透式监管方面,针对穿透式监管数据异常情况,上期所约谈相应期货公司和软件服务商,并提醒期货公司对相关软件进行排查。信访投诉、市场传闻处理方面,上期所及时排查相关情况并反馈。
 3起涉嫌利益输送违法线索移送司法
今年以来,上期所对38起涉嫌违规线索进行排查并采取自律监管措施,其中电话警示27次,书面警示13次,约谈提醒24次,对1起涉嫌违规线索立案调查,1起违法线索移交证监会,配合受害方将3起涉嫌利益输送违法线索移送司法机关,对7起案件13名客户进行自律处分。
 监查发现,近年来期货市场的违规行为呈现了新特点。一是虚假申报新型违规。从2019年至今,上期所对多起虚假申报行为进行立案调查,现已对3起案件进行自律处分。二是利用相互交易进行利益输送的案件。2020年至今,上期所已发现10起该类型的违规线索,此违规类型包括三种情形:第一种是较为普遍的自然人客户之间因代客理财,发生的双开双平的对敲转移资金;第二种是私募基金的交易员利用职务便利知悉交易计划后,通过受益账户与其基金产品账户相互交易进行的利益输送;第三种是一般法人企业的交易员利用知悉企业交易计划,通过受益账户与企业期货账户相互交易进行的利益输送。
 严查利益输送、未如实申报等案件
上期所相关负责人表示,下一步,上期所将坚决贯彻落实建制度、不干预、零容忍的方针,依法、全面、从严监管,维护市场三公原则,保护投资者合法权益。根据前期监管中市场呈现的特征,上期所将继续贴近市场发展实际,重点对以下三方面加强监管。
 一是提醒交易软件风险。针对部分交易软件存在风险隐患,上期所进行风险提示,要求会员单位排查软件使用情况,对存在问题的交易软件重新评估,并进行有效的风险隔离,保证外部信息系统接入的合规性和安全性。二是严查利益输送类案件。为遏制从业人员利益输送案件的上升势头,上期所按照零容忍的要求,严查此类线索,并通过风险管理交流座谈会、线上线下合规培训讲座等方式助力企业建立内控机制。三是加大对未如实申报实控账户的监管力度。结合实控账户排查工作,上期所加大规则适用下的查处力度,对未如实申报实控账户的投资者根据行为严重程度,采取书面警示或限制开仓的监管措施。
 
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