证券时报　2009-08-25　游 石　

　　本报讯上海期货交易所近日发布《关于做好市场风险控制工作的通知》，提醒会员及投资者提高市场风险管理和风险防范意识，并表示将继续加强违规交易行为的查处，切实保护投资者合法权益，确保市场规范平稳运行。

　　上期所表示，近期，受全球经济和金融市场变化影响，国内商品期货市场震荡加剧，相关期货品种价格波动剧烈，市场风险明显上升。为此，请各会员单位密切跟踪市场走势，加强对持仓变化和保证金水平等风险指标的监控，依据有关法规规则规范投资者的交易行为。上期所将严格执行交易规则，及时查处对敲、虚假报单等各种违规违法行为，切实保护投资者合法权益，确保市场规范平稳运行。

　　据了解，今年以来，国际金融危机不断扩散蔓延、世界经济形势不确定不稳定因素增加，国内各期货品种与国际市场联动增强，价格波动剧烈，面对市场监管难度与压力不断增加的形势，上期所加大市场监管力度，强化市场合规意识，完善对投资行为的事先研判机制，严格查处违规行为，市场监查工作取得良好成效。1-8月，上海期货交易所立案查处案件14起，涉及21家期货公司，28家客户，涉案金额18.7万元。

　　从违规案件查处情况来看，一方面是案发数量与投资者开户数的比例逐年递减，显示出市场规范化程度逐年提高；另一方面，今年尚未出现一起涉嫌犯罪的案件，数量较以往有大幅减少。这与近年来上期所通过持续举办培训讲座、发布风险警示等多种方式提醒期货公司和投资者注意交易安全密不可分。

　　据上期所有关负责人介绍，面对复杂形势和艰巨任务，上期所今年在加强市场风险防范、加大投资者教育力度、深化监管工作机制等方面，扎实推进各项工作。一是强化行情走势的预研预测，加强市场动态监控分析。二是加强重点品种和新上市品种的交易行为监控，加大基本面跟踪监测。三是重视会员合规检查，区别期货公司类别，强化风险管理意识。四是继续做好会员培训与投资者教育工作，逐步培育期货功能。五是加强与保证金监控中心、各地证监局的信息沟通，充分借助“五位一体”监管合力。今年以来，市场总体运作总体平稳，会员资金正常，资金使用率基本维持在60%，近两年内未发生一起因资金不足导致的强制平仓。

　　下一阶段，上期所将继续坚持“稳健运行、稳步发展”的方针，强化监管和风控措施。一是要高度重视对市场风险的评估、监测和研判，及时向市场发出风险预警，有效防范市场风险。二是充分发挥市场一线监管作用，奖优罚劣。三是进一步强化会员合规检查，配合舆论宣传，加大舆论引导力度，营造良好的市场投资环境。四是深入研究当前交易行为，完善现有的规则框架，夯实合规交易基础。五是要加大投资者教育活动力度，引导广大企业和投资者理性参与，促进功能发挥，更好地服务于资本市场改革发展的大局和国民经济稳定发展的全局。